Το 1902 συστήνεται από νέους της Κοζάνης η μορφωτική αδελφότης Πανδώρα. Το όνομα της πιθανόν το πήρε από το περιοδικό Πανδώρα που κυκλοφορούσε για πολλά χρόνια στην Κοζάνη. Τα πρώτα μουσικά όργανα αγοράστηκαν με έρανο των Κοζανιτών. Η ίδρυση της υπήρξε γεγονός ύψιστης σημασίας, μιας και συνδέθηκε η λειτουργία της με τον Μακεδονικό αγώνα. Καθ’ όλη την περίοδο του μακεδονικού αγώνα, η Πανδώρα παιάνιζε στους δρόμους της Κοζάνης, τονώνοντας το ηθικό των κάτοικων.
Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Πανδώρας (1902-1923) με πρόεδρο τον Γ. Μουμουζιά και γραμματέα τον Γ. Μικρού, κατάφερε να πραγματοποιήσει σημαντικό έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η οικονομική στήριξη προέρχεται από συνδρομητές, δωρητές, ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες. Η ζωή του μουσικού τμήματος ξεκίνησε με τη δημιουργία μπάντας αποτελούμενη από πνευστά, με την προοπτική να δημιουργηθεί και ορχήστρα που θα περιελάμβανε και έγχορδα. Παρά το γεγονός της δυσχερούς μετακίνησης τον καιρό εκείνο, η Πανδώρα πραγματοποίησε αρκετές εξορμήσεις που είχαν κυρίως πατριωτικό χαρακτήρα. Με την απελευθέρωση της Κοζάνης το 1912 τα οικονομικά προβλήματα γονάτισαν και την αδελφότητα και αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα όργανα και να αναστείλουν την λειτουργία της. Την θέση της Πανδώρας παίρνει η ορχήστρα του Γυμνασίου με μουσικοδιδάσκαλους τον Ιωάννη Κωτσόπουλο και στις αρχές του 1915 τον κ. Γεώργιο Άψη. Τα οικονομικά προβλήματα δεν στάθηκαν ικανά ώστε να αποδυναμώσουν το ενδιαφέρον των πλούσιων Κοζανιτών που οργάνωναν χοροεσπερίδες και δεξιώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για κοινωφελείς και πατριωτικούς σκοπούς και σε χορούς που διοργάνωνε το Φιλόπτωχο.
Κατά την δεύτερη περίοδο (1923-1940) η Πανδώρα αναγεννήθηκε, σε μια εποχή που η Ελλάδα προσπαθούσε να γιατρέψει τις πληγές της μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Το κοινωνικό γίγνεσθαι αναβαθμίζεται πολιτικά και πολιτισμικά και η Πανδώρα βρίσκει ξανά την θέση που της αρμόζει. Σκοπός της είναι η μουσική, ηθική και πνευματική ανάταση της πόλης, η συμφιλίωση των πολιτών και η άμβλυνση των εντάσεων που υπήρχε κατά την προηγούμενη περίοδο. Η λειτουργία της βασίζεται σε δωρεές και σε μηνιαίες εισφορές των μελών. Το 1924 εκτός από την μπάντα, δημιουργείται ορχήστρα και χορωδία υπό την διεύθυνση του Εδμόνδου Σασαρόλη. Την δεκαετία του 30’ ο εκσυγχρονισμός της πόλης περνάει και στα καλλιτεχνικά δρώμενα με τη δημιουργία νέων μουσικών φορέων, την πληθώρα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τον ανταγωνισμό των σωματείων και τη συγχώνευση αυτών. Το 1924 πραγματοποιούνται 2 μεγάλες συναυλίες από την Πανδώρα αναπτύσσοντας την αισθητική και μουσική καλλιέργεια των Κοζανιτών. Το 1940 διαλύονται όλοι οι μουσικοί σύλλογοι λόγω της Γερμανικής κατοχής και του Εμφυλίου.
Κατά την Τρίτη περίοδο ( 1951- σήμερα) η επανίδρυση της αποτέλεσε επιθυμία των αδερφών Κωνσταντίνου και Δημητρίου Κοβεντάρων που θέλησαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά για την πόλη της Κοζάνης. Η πρώτη της εμφάνιση γίνεται τα Χριστούγεννα παίζοντας τα κάλαντα στους επισήμους. Η νεότερη ιστορία της Πανδώρας ταυτίστηκε με την όρεξη και την τεχνογνωσία του Ελευθέριου Καραχάλιου και στην συνέχεια του γιού του Παράσχου (Πάρη) που ακολούθησε πιστά τον τρόπο διδαχής και διεύθυνσης του πατέρα του και τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της πόλης ως ένδειξη σεβασμού και ανταπόδοσης στο πρόσωπό του. Πολλοί μαθητές επέδειξαν ενδιαφέρον να διδαχθούν κάποιο μουσικό όργανο. Η μπάντα από το 1954 ξεκινά πληθώρα πετυχημένων εμφανίσεων σε σημαντικές εκδηλώσεις εκτός και εκτός πόλεως. Οι υπηρεσίες της φιλαρμονικής χωρίζονται σε τακτικές και έκτακτες. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους συμμετέχει ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις, όπως είναι το αποκριάτικα έθιμα, οι εθνικές παρελάσεις, οι γιορτινές εκδηλώσεις, «Λασσάνεια» κ.ά. Η ευθύνη λειτουργίας της ανήκει στον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
Η συμβολή της Πανδώρας μέσα στον χρόνο με πολλά εμπόδια και πολλές αντιξοότητες, υπήρξε καταλυτική για την καθημερινότητα των πολιτών, σε διακεκριμένες εκδηλώσεις, παρούσα σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά δρώμενα του τόπου. (πηγή: Άννα Τανή – Καραχάλιου, 2018, ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1902-2016 «Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»)